ModelRisk

(utilizando simulación Monte Carlo)

Modelado de riesgos de hojas de cálculo en Microsoft Excel


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ModelRisk: software de simulación Monte Carlo que hace intuitivo el análisis de riesgo cuantitativo.

ModelRisk es un complemento Excel de Simulación de Monte Carlo que permite al usuario incluir incertidumbre en sus modelos de hojas de cálculo. Un usuario de ModelRisk reemplaza valores inciertos dentro de su modelo de Excel con funciones de distribución de probabilidad cuantitativa especiales de ModelRisk que describen la incertidumbre sobre esos valores. ModelRisk utiliza la simulación de Monte Carlo para generar automáticamente miles de escenarios posibles.



ModelRisk

¿Qué problemas pueden ser resueltos por ModelRisk y la simulación Monte Carlo dentro de Micosoft Excel?


Del mismo modo que Excel se utiliza para muchos tipos diferentes de análisis, ModelRisk se utiliza para evaluar la incertidumbre en los números producidos por el modelo de Excel. Los usuarios han realizado análisis de riesgos con ModelRisk en una amplia gama de campos, para dar respuestas a una amplia gama de preguntas, por lo que resumir lo que se puede utilizar para es una tarea difícil, pero aquí son las aplicaciones más comunes que hemos visto:

  • Análisis de riesgo financiero - determinar la cantidad a ahorrar en un fondo de pensiones para dar un alto nivel de seguridad de un determinado ingreso
  • Análisis de riesgo de inversión - determinación de la cartera óptima para un determinado apetito de riesgo (ModelRisk incorpora el optimizador estocástico más potente del mundo para ayudar a lograrlo)
  • Análisis de riesgo de ingeniería - evaluar la fiabilidad de un sistema (ModelRisk incorpora muchas distribuciones especiales de por vida)
  • Análisis de riesgo de negociación - determinar el riesgo: perfil de retorno de un conjunto de instrumentos financieros (ModelRisk incorpora una amplia gama de distribuciones de retorno, modelos de series temporales y estructuras de correlación para esto)
  • Análisis de riesgo de estimación de costos - determinación de la incertidumbre de costos de un proyecto, tal vez con un perfil a lo largo del tiempo
  • Análisis de riesgo de flujo de efectivo descontado - determinar el rendimiento esperado de una inversión, o la probabilidad de alcanzar un EBITDA o TIR determinado
  • Análisis de riesgo epidemiológico - evaluación del riesgo de introducción o propagación de una enfermedad, o la suficiencia de recursos para manejar una epidemia
  • Análisis de riesgo de desastres naturales - determinar el número de ambulancias y aviones necesarios para poder evacuar a los hospitales enfrentados con un tornado inminente.
  • ¿Está interesado en una prueba de ModelRisk?

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    Principales Características

    Distribuciones de probabilidad

    ModelRisk incorpora prácticamente todas las distribuciones de probabilidad utilizadas en cualquier campo. Mientras que usted puede bien sólo necesita unos pocos de ellos, dependiendo de la aplicación en particular que necesita ModelRisk para, que está casi garantizado para encontrar los que se utilizan comúnmente en su campo de trabajo.

    Licencias

    ModelRisk se ofrece en una variedad de opciones de licencias. Las licencias de ModelRisk también están disponibles para diferentes duraciones de contrato. En Blackberr&Cross le asesoramos sobre la licencia que mejor se ajusta a sus necesidades; podemos coordinar una demostración, pruebas o entrenamiento. Además, ModelRisk tiene una versión gratuita, muy poderosa.

    Herramientas avanzadas

    ModelRisk ofrece una amplia gama de herramientas de modelado únicas diseñadas para ayudar a simplificar la construcción de modelos de análisis de riesgos. Estas herramientas de software de gestión de riesgos pueden reducir un modelo a sólo unas pocas células, donde un producto simple requeriría tal vez miles de células para hacer el mismo cálculo. Esto tiene la ventaja añadida de hacer que los modelos funcionen miles de veces más rápido también! Ejemplos son herramientas agregadas (que determinan el total de un número aleatorio de variables aleatorias), herramientas de valor extremo (lo que podría ser el mayor valor observado).

    Comprobación de modelos

    Seleccione una celda con una función ModelRisk, haga clic en el icono Ver Función y ModelRisk abrirá de inmediato una visualización visual de precisamente lo que está haciendo esa función. Haga clic en un icono de ayuda y el archivo de ayuda se abrirá explicando la función en detalle, navegando a una de más de 1000 temas dentro del archivo de ayuda. Introduzca un valor no válido en una función ModelRisk y la función devuelve una explicación del error. También puede utilizar todas las herramientas de auditoría de Excel con funciones de ModelRisk.

    Dos Ediciones de ModelRisk



    • ModelRisk Basic (GRATIS):Proporciona simulación de Monte Carlo en Excel.
    • ModelRisk completo:Proporciona todo lo necesario para realizar análisis de riesgos en Excel.
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    Simulación del Monte Carlo

    Básica - Completa

    ModelRisk tiene una amplia gama de herramientas para ejecutar simulaciones de Monte Carlo dentro de Excel. Los resultados se presentan en una ventana separada que le permite personalizar, guardar y compartir una amplia gama de análisis gráficos y estadísticos.

    Distribuciones

    Básica - Completa

    ModelRisk incorpora una gama verdaderamente completa de distribuciones. Las interfaces gráficas, la clasificación por función, el ajuste a los datos y una guía interactiva detallada sobre la teoría y el uso de cada distribución ayudan a garantizar que encuentre la distribución correcta para su problema. También puede crear su propia distribución utilizando la herramienta de modelado.

    Correlación

    Básica - Completa

    Modelar cualquier comportamiento correlacionado entre distribuciones es un componente crítico en el análisis de riesgos. ModelRisk permite al usuario visualizar y ajustar las estructuras de correlación a los datos a través de sus herramientas de cópula. A través de su enfoque único para correlacionar variables, se puede correlacionar cualquier número de distribuciones. La propia cópula de datos de ModelRisk ofrece una forma poderosa de replicar cualquier patrón de correlación inusual.

    Series de tiempo

    Básica - Completa

    De manera única, ModelRisk tiene herramientas integradas para simular series de tiempo, junto con interfaces gráficas y ajuste a los datos para garantizar que comprenda y seleccione el modelo de serie de tiempo correcto. Las herramientas de series temporales personalizadas también le permiten crear sus propios pronósticos basados en expertos.

    Conectividad de base de datos

    Completa

    La herramienta DataObject de ModelRisk permite al usuario crear enlaces a archivos de Excel sin abrir o varios tipos de bases de datos. Un asistente de SQL guía al usuario para seleccionar lo que se requiere de la base de datos y una función de vista previa muestra los datos seleccionados. Los datos se pueden utilizar de varias formas dentro de ModelRisk, incluido el ajuste a distribuciones, estructuras de correlación y modelos de series de tiempo.

    Conectividad de base de datos

    Completa

    La herramienta DataObject de ModelRisk permite al usuario crear enlaces a archivos de Excel sin abrir o varios tipos de bases de datos. Un asistente de SQL guía al usuario para seleccionar lo que se requiere de la base de datos y una función de vista previa muestra los datos seleccionados. Los datos se pueden utilizar de varias formas dentro de ModelRisk, incluido el ajuste a distribuciones, estructuras de correlación y modelos de series de tiempo.

    Solo en la Versión Completa

    • Más de 130 distribuciones de Probabilidad
    • Más de 10 cópulas de correlación
    • Potentes herramientas de análisis de series de tiempo
    • Pruebas de bondad de ajuste para más de 90 modelos
    • Más de 1000 funciones exclusivas de modelación que se pueden usar en Excel
    • Ajuste de estructrursas de correlación
    • "Distribution splicing"
    • Promedio bayesiano para modelos ajustados
    • Distribución de resultados entre modelos (SID)
    • Herramientas de elicitación de expertos
    • Visor de datos
    • Combinando estimaciones de expertos
    • Herramientas de valor extremo
    • Conectividad de base de datos
    • Herramientas financieras
    • Herramientas de seguros
    • Herramienta farmacéutica PK / PD
    • Distribuciones limitadas y desplazadas
    • Cálculos de probabilidad
    • Objetos ModelRisk
    • Herramientas de cadena de Markov
    • Herramientas de Bootstrap
    • Herramientas Stop Sum y Sum Product
    • Herramienta de eventos de riesgo
    • Soporte Six Sigma
    • Simulación de ecuación diferencial ordinaria
    • Integración e interpolación numérica

    Adquiera ModelRisk.

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