ModelRisk

(utilizando simulación Monte Carlo)

Modelado de riesgos de hojas de cálculo en Microsoft Excel


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ModelRisk: software de simulación Monte Carlo que hace intuitivo el análisis de riesgo cuantitativo.

ModelRisk es un complemento Excel de Simulación de Monte Carlo que permite al usuario incluir incertidumbre en sus modelos de hojas de cálculo. Un usuario de ModelRisk reemplaza valores inciertos dentro de su modelo de Excel con funciones de distribución de probabilidad cuantitativa especiales de ModelRisk que describen la incertidumbre sobre esos valores. ModelRisk utiliza la simulación de Monte Carlo para generar automáticamente miles de escenarios posibles.


 
 

ModelRisk

¿Qué problemas pueden ser resueltos por ModelRisk y la simulación Monte Carlo dentro de Micosoft Excel?


Del mismo modo que Excel se utiliza para muchos tipos diferentes de análisis, ModelRisk se utiliza para evaluar la incertidumbre en los números producidos por el modelo de Excel. Los usuarios han realizado análisis de riesgos con ModelRisk en una amplia gama de campos, para dar respuestas a una amplia gama de preguntas, por lo que resumir lo que se puede utilizar para es una tarea difícil, pero aquí son las aplicaciones más comunes que hemos visto:

 

 
  • Análisis de riesgo financiero - determinar la cantidad a ahorrar en un fondo de pensiones para dar un alto nivel de seguridad de un determinado ingreso
  • Análisis de riesgo de inversión - determinación de la cartera óptima para un determinado apetito de riesgo (ModelRisk incorpora el optimizador estocástico más potente del mundo para ayudar a lograrlo)
  • Análisis de riesgo de ingeniería - evaluar la fiabilidad de un sistema (ModelRisk incorpora muchas distribuciones especiales de por vida)
  • Análisis de riesgo de negociación - determinar el riesgo: perfil de retorno de un conjunto de instrumentos financieros (ModelRisk incorpora una amplia gama de distribuciones de retorno, modelos de series temporales y estructuras de correlación para esto)
  • Análisis de riesgo de estimación de costos - determinación de la incertidumbre de costos de un proyecto, tal vez con un perfil a lo largo del tiempo
  • Análisis de riesgo de flujo de efectivo descontado - determinar el rendimiento esperado de una inversión, o la probabilidad de alcanzar un EBITDA o TIR determinado
  • Análisis de riesgo epidemiológico - evaluación del riesgo de introducción o propagación de una enfermedad, o la suficiencia de recursos para manejar una epidemia
  • Análisis de riesgo de desastres naturales - determinar el número de ambulancias y aviones necesarios para poder evacuar a los hospitales enfrentados con un tornado inminente.
 
 
 
 
 
 
 

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Principales Características
 

Distribuciones de probabilidad

ModelRisk incorpora prácticamente todas las distribuciones de probabilidad utilizadas en cualquier campo. Mientras que usted puede bien sólo necesita unos pocos de ellos, dependiendo de la aplicación en particular que necesita ModelRisk para, que está casi garantizado para encontrar los que se utilizan comúnmente en su campo de trabajo.

Licencias

ModelRisk se ofrece en una variedad de opciones de licencias. Se puede instalar a través de una red con un número limitado de asientos, ofreciendo una solución rentable cuando usted tiene muchos usuarios ocasionales. Se puede instalar en un solo ordenador también. Las licencias de ModelRisk también están disponibles para diferentes duraciones, y una licencia de demostración de dos semanas está disponible de forma gratuita si no está familiarizado con el producto.

 

Herramientas avanzadas

ModelRisk ofrece una amplia gama de herramientas de modelado únicas diseñadas para ayudar a simplificar la construcción de modelos de análisis de riesgos. Estas herramientas de software de gestión de riesgos pueden reducir un modelo a sólo unas pocas células, donde un producto simple requeriría tal vez miles de células para hacer el mismo cálculo. Esto tiene la ventaja añadida de hacer que los modelos funcionen miles de veces más rápido también! Ejemplos son herramientas agregadas (que determinan el total de un número aleatorio de variables aleatorias), herramientas de valor extremo (lo que podría ser el mayor valor observado).

Comprobación de modelos

Seleccione una celda con una función ModelRisk, haga clic en el icono Ver Función y ModelRisk abrirá de inmediato una visualización visual de precisamente lo que está haciendo esa función. Haga clic en un icono de ayuda y el archivo de ayuda se abrirá explicando la función en detalle, navegando a una de más de 1000 temas dentro del archivo de ayuda. Introduzca un valor no válido en una función ModelRisk y la función devuelve una explicación del error. También puede utilizar todas las herramientas de auditoría de Excel con funciones de ModelRisk.

 
 
 
 

Tres ediciones

  • ModelRisk Standard proporciona una simulación avanzada de Monte Carlo en Excel.
  • ModelRisk Professional agrega 'objetos' a ModelRisk Standard que amplían y simplifican enormemente lo que puede modelar, así como optimización y mucho más.
  • ModelRisk Industrial añade una serie de características avanzadas a la versión Professional que ayudan a resolver problemas comunes y más complejos específicos de varias industrias.
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