Entrenamiento en Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión

j0423066El seminario se centra en problemas de concepción, modelación y análisis de riesgos en proyectos de inversión con soporte del programa Crystal Ball, el software líder a nivel mundial para aplicaciones que incluyen incertidumbre, variabilidad y riesgo. Al término del seminario, usted habrá aprendido a:

·      Generar e interpretar un Análisis de Sensibilidad Unidimensional

·      Identificar diferentes tipos de riesgos que vulnerarían un proyecto de inversión

·      Aplicar principios de simulación para análisis de riesgos en un contexto multidimensional

·      Utilizar herramientas de Crystal Ball para configuración y análisis de modelos de simulación

·      Optimizar portafolios de proyectos de inversión

 

 

 

Contenidos

 

Introducción

 

·         Incertidumbre, variabilidad y riesgos.

·         Análisis de escenarios.

·         Análisis de sensibilidad con tornados.

·         Simulación Monte Carlo.

 

Perfiles de riesgo en proyectos de inversión

 

·         Modelación de incertidumbres técnicas y económicas.

·         Ajuste a distribuciones de probabilidad.

·         Correlaciones entre supuestos.

·         Preferencias de simulación.

·         Estimaciones probabilísticas de VAN y TIR.

·         Identificación de variables críticas - Análisis de sensibilidad multidimensional.

Simulación y toma de decisiones

 

·         Análisis estadístico-probabilístico.

·         Manejo de gráficos: forecast, overlay, tren, sensitivity, scatter.

·         Generación de reportes de simulación.

·         Extracción de datos.

Herramientas de Crystal Ball

 

·         Tornado Chart.

·         Batch Fit.

·         Correlation Matrix.

·         Data Analysis.

·         Bootstrap.

·         Decision Table.

·         Scenario Analysis.

·         2D Simulation.

Valor en Riesgo (VaR) en Proyectos de Inversión

 

·         Percentiles y VaR.

·         Filtrado de pronósticos y CVaR.

 

Ruta Crítica Estocástica

 

·         Distribuciones para estimación de tiempos.

·         Ruta Crítica Determinista.

·         Ruta Crítica Probabilística.

·         Estimaciones Probabilísticas del tiempo total requerido para ejecutar un proyecto.

 

Optimización de portafolios de proyectos

 

·         Proyectos con restricción presupuestaria.

·         Modelación de rentabilidad y éxito esperado.

·         Modelación para la selección de proyectos.

·         Optimización determinista.

·         Optimización probabilística.

·         Reportes de Optimización.

 

La descripción de este entrenamiento es de acuerdo con Cydhem